Robotea Lab · Análisis de sistemas
Monkey sobre oro: dónde funciona y dónde deja de hacerlo
Veinticuatro meses de mercado real, recorridos parámetro a parámetro. No buscábamos la mejor cifra: buscábamos el límite a partir del cual el sistema se rompe.
Antes de aplicar nada: comprueba que tu instalación es la analizada
Este análisis se ha realizado sobre una versión concreta del sistema y una configuración concreta, las dos detalladas más abajo. La versión instalada en tu cuenta puede no ser la misma, y versiones distintas del mismo sistema pueden llevar límites internos distintos que cambian su comportamiento.
Si ya tienes el robot funcionando, no des por hecho que estas cifras describen el tuyo. Compara tus parámetros con los de la tabla de configuración de más abajo, y si algo no te cuadra, escríbenos antes de cambiar nada.
Cómo leer las cifras
Cuatro aclaraciones que cambian el significado de todas las tablas.
- Los importes están en «unidades», no en una moneda concreta
- Todo se expresa en unidades de la moneda en la que esté denominada tu cuenta: pueden ser dólares, euros o céntimos. El sistema no distingue la divisa. Lo que importa es la proporción entre el tamaño de posición y el saldo: una cuenta de 100.000 céntimos se comporta igual que una de 100.000 dólares, con resultados expresados en céntimos.
- Todo está calculado sobre 24 meses y 100.000 unidades de partida
- Es una base de cálculo para que puedas hacer tus propias proporciones, no una recomendación de saldo.
- El tamaño de posición es fijo, pero retirar el beneficio sí cambia el resultado
- El robot opera con el mismo tamaño el primer día y el último: nunca reinvierte, así que no hay interés compuesto en ninguna fila. Pero el beneficio que se va acumulando hace otra cosa muy distinta: es el colchón que absorbe las caídas. Si lo retiras cada mes, la cuenta se queda siempre en 100.000 y ese colchón nunca llega a existir. Por eso esta página presenta dos escenarios separados, y no son intercambiables.
- La caída máxima en porcentaje se mide contra el punto más alto que alcanzó la cuenta
- No contra el saldo inicial. Por eso cada fila incluye también la caída en unidades: es la cifra que no admite interpretación, y la que dice qué se habría visto en pantalla.
Glosario
Cada término, con el nombre exacto del parámetro que verás en tu robot.
- Lots · tamaño
- Volumen de la primera posición. Es el mando con el que eliges tu nivel de riesgo, y el único que hay que cambiar.
- PipStep · separación entre entradas
- Cuánto tiene que moverse el precio en contra para que el sistema abra la siguiente posición de la cesta. Cuanto menor sea, más posiciones abre y más profunda llega la cesta.
- TakeProfit · objetivo de cierre
- El beneficio al que el sistema cierra el conjunto de posiciones abiertas.
- LotExponent · crecimiento de la cesta
- Cuánto crece cada posición de la cesta respecto a la anterior. Con 1,55, cada una es un 55 % mayor que la de antes.
- Period · marco temporal
- El intervalo del gráfico en el que opera. H1 es una hora por vela. Forma parte de la configuración: no es una preferencia.
- Cesta · grid o basket
- El conjunto de posiciones que el sistema mantiene abiertas a la vez. Este robot no abre una operación y espera: va sumando posiciones mientras el precio va en contra, y cierra la cesta entera cuando el conjunto alcanza el objetivo. En inglés lo verás como grid o basket.
- Caída máxima
- La mayor distancia entre el punto más alto que alcanzó la cuenta y el más bajo posterior, contando las posiciones aún abiertas. Es lo que habrías visto en pantalla, no lo que quedó apuntado al cerrar.
- Unidades
- La moneda en la que esté denominada tu cuenta: dólares, euros o céntimos. El sistema no distingue; lo que importa es la proporción entre tamaño y saldo.
- Liquidar
- Que la caída se lleva por delante la cuenta entera y la operativa se detiene. En este informe aparece marcado en rojo, y no admite matices.
Qué hacemos y qué no
Lo que sí hacemos
- Probar sobre datos de tick reales, no simulados ni interpolados.
- Recorrer cada parámetro hasta encontrar dónde el sistema deja de funcionar, no solo dónde funciona.
- Publicar la caída máxima junto al resultado, también cuando la cifra incomoda.
- Dividir el periodo en mitades y comprobar cada una por separado.
- Repetir cada medición antes de darla por buena.
Lo que no hacemos
- No prometemos rentabilidades, ni fijas ni estimadas.
- No mostramos una configuración sin decir a qué distancia está de arruinar la cuenta.
- No ocultamos lo que fracasó: es la parte más útil del estudio.
- No ajustamos hasta que «salga bonito»: un resultado bueno y aislado lo descartamos.
- No recomendamos un nivel de riesgo, porque depende de cada persona, no del sistema.
Este análisis lo produce un sistema de agentes de inteligencia artificial
El diseño de las pruebas, su ejecución sobre nuestra infraestructura de cálculo, la verificación cruzada de cada medición y la redacción de estas conclusiones las realiza un equipo de agentes de IA de Robotea, con revisión humana antes de publicar. Cada cifra procede de una prueba ejecutada y archivada.
Las opciones: el nivel de riesgo lo eliges tú
El sistema no tiene una configuración correcta. Tiene una escala de tamaño de posición. Todas las filas son el mismo sistema, el mismo mercado y los mismos 24 meses: lo único que cambia es el tamaño.
Si piensas retirar el beneficio cada mes, lee antes esto
La tabla que viene a continuación supone que no retiras nada en 24 meses. Es lo que se midió, y las cifras altas de abajo dependen por completo de eso. Si retiras el beneficio cada mes, de los siete tamaños solo sobreviven dos —el 0,01 y el 0,02— porque sin beneficio acumulado no hay colchón que absorba la caída. El detalle está en el escenario B, justo debajo.
Escenario A · dejando todo en la cuenta
Es el escenario que se midió: no se retira nada en 24 meses, y el beneficio acumulado va haciendo de colchón frente a las caídas.
| Tamaño por cada 100.000 | Resultado 24 meses | % sobre 100.000 | Caída (unidades) | Caída (%) |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 /100.000 | +33.060 caída 9.687 | +33 % | 9.687 | 8,6 % |
| 0,02 /100.000 | +65.189 caída 21.619 | +65 % | 21.619 | 18,1 % |
| 0,03 /100.000 | +98.181 caída 32.328 | +98 % | 32.328 | 24,9 % |
| 0,05 /100.000 | +163.802 caída 54.111 | +164 % | 54.111 | 36,2 % |
| 0,10 /100.000 | +327.026 caída 107.922 | +327 % | 107.922 | 54,2 % |
| 0,12 /100.000 | +392.208 caída 129.464 | +392 % | 129.464 | 59,2 % |
| 0,15 /100.000 | +489.973 caída 161.585 | +490 % | 161.585 | 65,3 % |
| 0,17 liquida | −94.770 caída 180.866 | −95 % | 180.866 | 97,2 % |
Escenario B · retirando el beneficio cada mes
La cuenta se mantiene siempre en 100.000 unidades. El robot se comporta igual, pero ya no hay colchón acumulado: la caída tiene que caber en las 100.000, y con margen suficiente para no recibir un aviso de garantías.
| Tamaño por cada 100.000 | Caída a soportar | Cuenta necesaria | Con 100.000 fijas |
|---|---|---|---|
| 0,01 | 9.687 | 33.000 | viable |
| 0,02 | 21.619 | 73.000 | viable |
| 0,03 | 32.328 | 108.000 | no viable falta colchón |
| 0,05 | 54.111 | 180.000 | no viable |
| 0,10 | 107.922 | 360.000 | no viable la caída supera la cuenta |
| 0,15 | 161.585 | 539.000 | no viable la caída supera la cuenta |
Con retirada mensual, solo el conservador y el moderado son viables sobre 100.000. A partir de 0,10 la caída máxima observada es mayor que la propia cuenta: no es que rinda menos, es que no llega al final del periodo. Los dos niveles marcados son además los únicos que mantienen la caída por debajo del 20 %, el límite que Robotea aplica en sus propios criterios. Es un dato de comparación, no una recomendación.
Entre 0,15 y 0,17 no hay pendiente: hay un borde
Con 0,15 la cuenta termina en +490 %. Con 0,17, un solo escalón más, se pierde entera. El resultado sube de forma perfectamente regular hasta el último punto que sobrevive y no da ningún aviso antes del salto. Por eso los niveles altos se documentan, pero conviene tratarlos como lo que son: tamaños sin margen por delante.
Qué vas a ver tú, y cuándo asustarse
Si pones el tamaño 0,01 en una cuenta de 100.000, en algún momento de estos dos años habrías visto la cuenta unas 9.700 unidades por debajo de su mejor momento. No de golpe: el sistema abre una cesta de posiciones y la mantiene abierta mientras el precio va en contra, así que verás números rojos en pantalla durante días o semanas antes de que cierre. Eso no significa que esté roto: es cómo funciona. El peor momento de estos 24 meses duró algo más de una semana.
Lo que sí es señal de parar
Que la caída pase de lo que tú decidiste aguantar cuando elegiste el tamaño. Esa cifra la eliges antes de empezar, mirando la tabla de más arriba, y la apuntas. No se decide en mitad de una racha mala, que es cuando peor se decide.
Qué cuenta hace falta para cada tamaño
Si tu cuenta es menor de 100.000, el sistema no da menos beneficio: puede no sobrevivir. La caída se mide en unidades, y por debajo de cierto saldo esas mismas unidades se llevan la cuenta por delante.
| Tamaño | Caída máxima en unidades |
20 % nuestro límite |
30 % de la cuenta |
la mitad de la cuenta |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 9.687 | 48.435 | 32.290 | 19.374 |
| 0,02 | 21.619 | 108.095 | 72.063 | 43.238 |
| 0,03 | 32.328 | 161.640 | 107.760 | 64.656 |
| 0,05 | 54.111 | 270.555 | 180.370 | 108.222 |
| 0,10 | 107.922 | 539.610 | 359.740 | 215.844 |
| 0,12 | 129.464 | 647.320 | 431.547 | 258.928 |
| 0,15 | 161.585 | 807.925 | 538.617 | 323.170 |
| 0,17 liquida | 180.866 | — | — | — |
Robotea aplica en sus propios análisis un límite del 20 %: es la columna marcada. Las otras dos no son recomendaciones, son referencias para que veas dónde te sitúas. Cuanto más a la derecha, menos margen tienes entre una racha mala y perder la cuenta.
Que quepa no significa que sea cómodo
Un 0,15 sobre 200.000 unidades cabe: la caída de 161.585 sería el 80,8 % del saldo. Pero eso significa estar, en el peor momento, con menos de la quinta parte de tu dinero delante. Y ese 80,8 % no es un límite del sistema: es la peor caída de estos 24 meses concretos. Un tramo algo más duro que cualquiera de los cuatro observados se lleva la cuenta. Para que ese mismo 0,15 se quede en nuestro 20 % harían falta 807.925 unidades.
El margen no es un lujo: es lo que separa «pasé un mal trimestre» de «perdí la cuenta». Por eso conviene mirar la columna del propio balance y quedarse bastante por debajo del último número que todavía cabe.
50.000 unidades es el suelo
Por debajo de 50.000, ningún tamaño de este sistema deja margen suficiente: ni siquiera el más pequeño, que necesitaría 48.435 para quedarse en nuestro 20 %. No es cuestión de ganar menos: es no llegar al final del periodo.
La configuración analizada
Todos los resultados se han obtenido con estos parámetros. Entre perfiles solo cambia Lots; el resto es común. Lo que no aparece se deja como viene.
| Parámetro | Valor | Qué controla |
|---|---|---|
| Symbol | XAUUSD | Mercado: oro |
| Period | H1 | Marco temporal · crítico |
| Lots | 0.01 · 0.02 · 0.03 … | El único que hay que cambiar · elige el valor en la tabla de arriba según tu cuenta |
| LotExponent | 1.55 | Crecimiento de la cesta |
| lotdecimal | 2 | Decimales del tamaño |
| PipStep | 2500.0 | Distancia entre entradas · crítico |
| TakeProfit | 400.0 | Objetivo de cierre · crítico |
| MaxLots | 0.01 | Heredado de la base; no limita |
| MM | false | Tamaño automático: desactivado |
| UseEquityStop | false | Freno por capital: desactivado |
| UseTrailingStop | false | Seguimiento de precio: desactivado |
| MaxTrades | 10 / 10 / 10 | Profundidad máxima de la cesta |
Si vas a tocar parámetros
Buena parte del estudio consistió en forzar el sistema a propósito para saber por dónde cede.
| Parámetro | Analizado | Al cambiarlo a | Resultado |
|---|---|---|---|
| Period | H1 | M15 · M30 · H4 | liquida con el mismo PipStep, los tres pierden la cuenta |
| Lots | 0,01 – 0,15 | 0,17 o más | liquida sin aviso previo en la escala |
| TakeProfit | 400.0 | 525 o más | liquida el objetivo tarda demasiado en alcanzarse |
El marco temporal no es una preferencia: forma parte de la configuración
Cambiar solo el marco de H1 a H4, dejando todo lo demás idéntico, convierte un +33.060 en la pérdida del 98 % de la cuenta. Lo mismo hacia abajo, con M30 y M15.
Precisión importante: está medido manteniendo PipStep en 2.500, que es la separación entre entradas calculada para H1. No afirmamos que ningún marco inferior pueda funcionar con una separación adaptada: eso está en estudio y se publicará cuando esté medido. Lo comprobado es que cambiar solo el marco, sin tocar nada más, destruye la cuenta.
Qué atraviesa el sistema y qué lo pone a prueba
En los 24 meses analizados el oro tuvo cuatro tramos especialmente exigentes. Los niveles conservador y moderado los atravesaron los cuatro.
| Tramo | Movimiento del oro | Comportamiento |
|---|---|---|
| Abril 2025 | +13 % | supera |
| Octubre 2025 | +12 % | supera |
| Enero 2026 | +20 % | supera |
| Junio 2026 | −11 % | supera |
Lo que pone en peligro a este sistema no son los días de gran movimiento, sino los movimientos sostenidos en una sola dirección durante una o dos semanas, sin retroceso. La dirección da igual. El mes con mayor recorrido de todo el periodo no causó ningún problema; en cambio, tramos menores pero continuos sí tumbaron a los tamaños más altos.
Límites de este análisis
- Veinticuatro meses son veinticuatro meses. El periodo no contiene todos los regímenes de mercado posibles.
- Un solo mercado. Estas conclusiones son del oro y no se trasladan a otros instrumentos sin repetir el estudio.
- Un solo intermediario. Las condiciones de ejecución, horquilla y comisiones de tu bróker pueden diferir de las utilizadas.
- El pasado no se repite. Todo lo anterior describe cómo se comportó el sistema sobre datos históricos ya ocurridos.